|  |
| | |  | Engelsk titel:
| Time Series Analysis | Sprog:
| | Point
(ECTS )
| 5 | Kursustype:
| Civil- Videregående Kursus
| | Kurset udbydes under åben uddannelse |
| | |
| Skemaplacering:
| E4B og F2B
| Undervisningsform: | Forelæsninger, grupperegning og edb-øvelser. | Kursets varighed:
| 13-uger | Evalueringsform:
| | Hjælpemidler:
| | Bedømmelsesform: | | Tidligere kursus:
| 04244 | | | Faglige forudsætninger: | , |
| Overordnede kursusmål:
| At indføre deltagerne i statistisk analyse af tidsrækker med særligt henblik på anvendelser i ingeniørfagene og ved modellering af fysiske systemer. Herunder lægges vægt på modelformulering og estimation, og på at give baggrund for anvendelser indenfor forudsigelser, automatisk kontrol, billedanalyse, økonometri, kvalitetskontrol, instrumentering m.v |
| Læringsmål: | | En studerende, der fuldt ud har opfyldt kursets mål, vil kunne: | - Anvende metoder til opbygning dynamiske stokastisk modeller
- Beskrive og karakterisere dynamiske systemer
- Kende en række linæere stokastiske procesmodeller (ARMA; ARX; Box-Jenkins; GLM; OE; ARIMA; Sæsonmodeller; mv.)
- Anvende og beregne korrelationsfunktioner
- Anvende tidsdomæne og frekvensdomæne beskrivelser
- Forudsigelser i tidsrækker
- Formulerer tilstandsbeskrivelser
- Forstå og implementere Kalman filteret
- Anvende regressionsbaserede metoder for tidsrækker
- Optimere forudsigelsesfunktioner og modelbaseret regulering
- Forstå sammenhængen mellem dynamiske systemer og stokastiske processer
- Dokumentere og præsentere resultater i en skriftlig rapport
| Kursusindhold:
| Autokorrelationsfunktion og spektrum for lineære stationære processer. Modelbygning, herunder identifikation, estimation og validitetskontrol. Forecasting modeller. Periodiske variationer og trends. Bivariante modeller og krydskorrelerede tidsrækker. Spektralanalyse. Introduktion til systemdynamik under stokastiske påvirkninger, overføringsfunktioner. Flerdimensionale tidsrækker og modelbygning for disse, herunder feed back. Tilstandsrepræsentation af dynamiske systemer, tilstandsprædiktion og opdatering, tidsrækker med manglende eller aggrerede observationer. Introduktion til on-line estimation af tidsrækkemodeller, og adaptive prognosemodeller. En række eksempler på reelle anvendelser vil blive anvendt til illustration af metoderne. Ligeledes vil nogle af afleveringsopgaverne blive rette mod de fagspecifikke områder, fx udvikling af medicin eller modellering af afløbssystemer. |
| Litteratur:
| Henrik Madsen (2007), Time Series Analysis, Chapman and Hall.
ISBN: 142005967X |
| Bemærkninger:
| Kurset udgør en god baggrund for en lang række DTU kurser inden for proceskontrol, dynamisk simulation, optimal regulering, signalanalyse, modellering og systemidentifikation. |
| Kursusansvarlig:
| , 322, 218, (+45) 4525 3408,
, 324, 260, (+45) 4525 3332,
, 322, 128, (+45) 4525 3418,
| Institut:
| 02 Institut for Informatik og Matematisk Modellering | Kursushjemmeside:
| | Tilmelding:
| I CampusNet | Nøgleord: | tidsrækkeanalyse, modellering af dynamiske systemer, korrelationsfunktioner, prædiktion, Tilstandsmodeller og Kalman filtre |
|
|
| | Sidst opdateret:
27. april, 2012 |
Åbn kurset i Kursusbasen
|